Stokastisk modellering

Viktige modeller for multivariate stokastiske variable: Markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser i kontinuerlig tid, brownske bevegelser og gaussiske prosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske modeller.

1. Kunnskap: Studenten har basiskunnskaper om multivariat statistisk modellering og stokastiske prosesser med referanse i tid. Studenten har mer detaljert kunnskap om markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser, og gaussiske prosesser. Studenten kjenner også til de grunnleggende prinsippene for simulering av stokastiske prosesser.

2. Ferdigheter: Studenten kan formulere enkle stokastiske prosesser med referanse i tid og kan analysere slike prosesser kvantitativt og kvalitativt. Studenten kan bruke simulering til å studere egenskapene til multivariate statistiske modeller.

Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider (prosjekter).