Stokastisk modellering og simulering

Emnet omfatter metoder for simulering av stokastiske variabler (inkl. inversjonsmetoden, aksepterings-forkastningsmetoden, transformasjonsmetoder), genererende funksjoner, markovprosesser med diskret/kontinuerlig tidsparameter og diskret/kontinuerlig tilstandsrom, poissonprosesser, fødsels-/dødsprosesser, køprosesser, fornyelsesprosesser, statistisk inferens i stokastiske prosesser, simulering av stokastiske prosesser, innføring i diffusjonsprosesser.

Emnet skal gi basiskunnskaper i stokastiske prosesser og simulering med referanse i tid, spesielt ulike typer Markovprosesser. Gjennom øvingsopplegget blir studentene gjort i stand til å benytte dette i beregninger.

Forelesninger, øvinger og prosjektoppgave(r). Mappevurdering gir
grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig
avsluttende eksamen (50%), prosjektarbeid (30%) og en avsluttende muntlig eksamen i tilknytning til prosjektet og prosjektforelesningene (20%).
Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur
for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakterer.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig
eksamen.