Anvendt parameter- og tilstandsestimering

Matematisk beskrivelse av stokastiske signaler og systemer vha tilstandsrommodeller. Simulering av stokastiske systemer. Prediksjon, filtrering og glatting i stokastiske systemer. Utvidelse av anvendelsesområdet for Kalmanfilteret: fargastøy, informasjonsfilteret og algebraisk ekvivalente former. Suboptimal filterdesign, divergens- og implementasjonsproblemer. Analyse av suboptimale Kalmanfilter: Monte Carlo simulering, kovariansanalyse og feilbudsjett. Ulineære systemer: Linearisert, utvidet og delvis tilbakekoblet Kalmanfilter, Bayesianske filter og numeriske løsninger. System identifikasjon: Augmentert Kalmanfilter og ML-metoden. Numeriske metoder. Diverse anvendelser av Kalmanfilteret.

Kunnskap:
Inngående kunnskap om design og analyse av Kalmanfilter for bruk i fysiske systemer som navigasjons- og overvåkningssystemer.

Ferdighet:
Selvstendig gjennomføre mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt i større prosjekter.

Generell kompetanse:
Kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten.

Emnet undervises ved UniK, Kjeller. Forelesninger, frivillige regneøvinger og en prosjektoppgave.