Tidsrekker

Autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker. Parameterestimering. Modellidentifisering. Prognoser. ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet. State-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret.

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for å kunne modellere og analysere tidsrekker med anvendelser innen ingeniørfag og finans. Dette inkluderer kunnskap om autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker, samt kunnskap om hvordan man utfører modellidentifisering og parameterestimering og lager prognoser i slike modeller. Det inkluderer også kjennskap til ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet, samt state-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å benytte sin kunnskap om ulike tidsrekkemodeller til å tilpasse modeller til observerte tidsrekkedata hentet fra ingeniørfag og finans, samt lage prognoser basert på disse dataene.

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Emnet foreleses annet hvert år. Emnet gis på høsten i oddetallsår.

Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.