Empiriske og kvantitative metoder i finans

Dette kurset tar for seg ofte brukte empiriske og kvantitative modeller innenfor finansiell økonometri. Kurset er delt i tre. Del 1: Deskriptiv statistikk og statistisk inferens, tversnittsdata, univariat lineær regresjon, multippel regresjon, diagnostiske tester for modellestimater. Del 2: ARIMA, GARCH, prinsipal-komponent analyse, vektor autoregressive modeller, terminstrukturmodeller. Del 3: Risikomål og porteføljeoptimering.

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 - Industriell økonomisk analyse. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Portfolio selection, Financial risk measurement and management, Financial econometrics." Emnet skal formidle følgende kunnskap: Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, praktisk bruk av programvare og databaser, hvordan skrive empiriske masteroppgaver. Emnet skal gi studentene kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for utvikling av priser og andre risikofaktorer.

Forelesninger og øvingsoppgaver. For å få gå opp til eksamen må studentene få øvingene godkjent. Detaljerte øvingsregler gis ved semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk. Alt materiale er på engelsk.