Maskinlæring og numeriske teknikker i finansiell økonometri

Emnet gir en oversikt over de nyeste teknikkene innen finansiell økonometri, herunder GMM-estimering, Hansen Jaganathan bånd og distanser, maskinlæring ved regulariseringsregresjoner, regularisering ved GMM, simuleringsmetoder i estimering, dyp læring, avanserte univariate og multivariate garch-modeller, MCMC-estimering og -filtrering, avansert PCA-analyse og estimering.

Gi studentene "state of the art"-kunnskap om maskinlæring og numeriske teknikker anvendt i finansiell økonometri/empirisk finans.

Kurset består av forelesninger fra forelesere såvel som øvinger og presentasjoner av termpaper fra studentene. Studentene må aktivt delta i undervisningen med presentasjon av øvinger og termpaper..