Avansert optimering under usikkerhet

Emnet gir kunnskap om avanserte modeller og metoder for optimering under usikkerhet. Emnet dekker følgende temaer:

• Risikoavers optimering under usikkerhet
• Fordelingsrobust optimering under usikkerhet
• Stokastisk blanded heltalsoptimering
• Stokastisk optimering med endogen usikkerhet
• Implementering av stokastisk optimering ved hjelp av passende programvare
• Applikasjoner av stokastisk programmering innen f.eks. energi

Emnet er tilrettelagt for doktorgradsstudenter som arbeider med teoretiske og praktiske optimeringsproblemer under usikkerhet, i industri og tjenester.

Emnet skal formidle følgende kunnskap: Det teoretiske grunnlaget som er nødvendig for formulering, analyse og løsning av stokastiske programmeringsproblemer og relevante anvendelser; Kunnskapen som er nødvendig for å drive forskning innen optimering under usikkerhet. Emnet bygger på og utvider IØ8403 Optimering under usikkerhet, med mer fokus på avanserte modeller og programvare.

Emnet skal utvikle følgende ferdigheter: Opplæring i å bygge og løse optimeringsmodeller for løsning av planleggingsproblemer og økonomiske problemer under usikkerhet.

Forelesninger og frivillige øvinger. Emnet kan gis i form av intensive forelesninger flere timer per dag, flere dager i uka i løpet av få uker.