Extreme Value Statics

Emnet foreleses hvert annet år, neste gang våren 2009 (med forbehold), forutsatt at nok studenter melder seg. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium. Stikkord for kursets innhold: Klassisk ekstremverditeori, asymptotiske fordelinger. Ekstremverdier for stasjonære følger. Nivåkryssinger og ekstremverdier for stasjonære stokastiske prosesser. Maksimumsverdier for normalfordelte prosesser. Statistiske metoder for analyse av ekstremverdi-data, Gumbel metoder, topp-over-terskel metoder. Resamplings-teknikker for beregning av konfidensintervaller for ekstremverdi-estimater.

Forelesninger, evt. ledet selvstudium.