Applied Financial Econometrics

Kurset gir en introduksjon til empirisk finans og bygger på SØK3001 og FIN3003. Kurset omhandler opplegg for statistiske analyser av finansielle data, tallfesting av modeller for finansielle markeder, og empiriske analyser av enkelte sammenhenger mellom finansielle og realøkonomiske variable. Kurset går gjennom ulike modeller og estimeringsteknikker som er relevante innen empirisk finans. Kurset behandler estimering og testing av grunnleggende kapitalmarkedsmodeller, modellering av langsiktige sammenhenger, regimeskift og volatilitet samt diskrete utfall.

Kvantifiseringen av modeller for finansielle markeder og statistisk analyse av finansielle data.

2 timer forelesning og 1 time øving per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet undervises på engelsk ved behov.